中國銀監會關于印發

　　《商業銀行流動性風險管理指引》的通知

　　銀監發〔2009〕87號

　　機關各部門、各監事會辦公室，各銀監局，各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行，郵政儲蓄銀行：

　　現將《商業銀行流動性風險管理指引》（以下簡稱《指引》)印發給你們，請遵照執行。

　　請各銀監局將《指引》轉發至轄內城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行、外資銀行以及城市信用社和農村信用社。

　　二○○九年九月二十八日

　　商業銀行流動性風險管理指引

　　第一章總則

　　第一條 為加強商業銀行的流動性風險管理，維護商業銀行安全穩健運行，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》以及其他有關法律和行政法規，制定本指引。

　　第二條 在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行適用本指引。

　　第三條 本指引所稱流動性風險是指商業銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。流動性風險如不能有效控制，將有可能損害商業銀行的清償能力。流動性風險可以分為融資流動性風險和市場流動性風險。融資流動性風險是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險。

　　第四條 流動性風險管理是識別、計量、監測和控制流動性風險的全過程。商業銀行應當堅持審慎性原則，充分識別、有效計量、持續監測和適當控制銀行整體及在各產品、各業務條線、各業務環節、各層機構中的流動性風險，確保商業銀行無論在正常經營環境中還是在壓力狀態下，都有充足的資金應對資產的增長和到期債務的支付。

　　第五條 中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱銀監會）依法對商業銀行的流動性風險和流動性風險管理實施監督管理。銀監會綜合運用多種監管手段，督促商業銀行建立健全流動性風險管理體系，有效識別、計量、監測和控制流動性風險，維持充足的流動性水平以滿足各種資金需求和應對不利的市場狀況。當發現商業銀行的流動性風險管理體系存在缺陷或出現流動性風險時，銀監會有權及時采取措施，最大限度地降低流動性風險對被監管機構的影響，維護銀行體系安全、穩健運行，保護存款人利益。